Сравнение ^UTY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^UTY или SOXX.
Корреляция
Корреляция между ^UTY и SOXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^UTY и SOXX
Основные характеристики
^UTY:
0.94
SOXX:
0.43
^UTY:
1.36
SOXX:
0.80
^UTY:
1.17
SOXX:
1.10
^UTY:
0.60
SOXX:
0.60
^UTY:
3.93
SOXX:
1.32
^UTY:
3.80%
SOXX:
11.23%
^UTY:
15.86%
SOXX:
34.65%
^UTY:
-48.16%
SOXX:
-70.21%
^UTY:
-11.46%
SOXX:
-18.47%
Доходность по периодам
С начала года, ^UTY показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.41% против 22.77% соответственно.
^UTY
15.13%
-6.34%
5.51%
14.34%
2.37%
4.41%
SOXX
12.98%
0.93%
-16.52%
14.25%
22.00%
22.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^UTY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^UTY и SOXX
Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^UTY и SOXX
Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.42%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.