Сравнение ^UTY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^UTY или SOXX.
Основные характеристики
| ^UTY | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.73% | 16.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 35.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 13.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 26.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 24.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 33.76% |
| Макс. просадка | -48.16% | -70.21% |
| Текущая просадка | -0.89% | -16.06% |
Корреляция
Корреляция между ^UTY и SOXX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^UTY и SOXX
С начала года, ^UTY показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.36% против 24.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^UTY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^UTY и SOXX
Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^UTY и SOXX
Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 2.51%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.