PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^UTY с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с SOXX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^UTY или SOXX.

Корреляция

Корреляция между ^UTY и SOXX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^UTY:

15.08%

SOXX:

18.51%

Макс. просадка

^UTY:

-0.93%

SOXX:

-0.95%

Текущая просадка

^UTY:

-0.45%

SOXX:

0.00%

Доходность по периодам

^UTY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^UTY и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг риск-скорректированной доходности ^UTY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^UTY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и SOXX

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -0.93%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и SOXX

Загрузка...